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数学金融学

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最低价：￥28.10

定价：￥38.00

作者：雍炯敏，刘道百编著著

出版社：上海人民出版社

出版时间：2003-5-1

I S B N：9787208045736

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本套教材涉及的领域很宽，其中既有早已被学界认同的国际金融学和货币银行学，也有在我国有待发展的金融市场学、金融工程学、现代投资学、公司财务学、金融经济学和数学金融学。本书主要内容包括了引言、远期、期货、期权、单时段证券市场、单时段投资消费问题、多时段市场问题、连续时间证券市场等。

内容简介

本书可以分为三个部分，第一部分包括一至四章，主要介绍数学金融学中的一些基本概念和若干基本思想。第二部分包括第五章至七章，着重讲述了单时段市场中的两个基本问题：未定权益定价问题和期望效用最优化问题。第三部分包括第八章至十一章，这部分可以称作为“连续理论”。这一部分在随机微分方程的框架下讨论连续时间证券市场，包括投资组合的自融资性、市场的完备性和无套利性，等价鞅测度、Black-Scholes欧式期权定价公式、美式期权定价、最优投资组合和均值方差问题、利率期限结构，等等。