| 赵先信，2000年毕业于北京大学中国经济研究中心，获经济学博士学位，是该中心首批毕业的博士生 。曾服务于中国建设银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司，现就聖于中国银行总行资产负债管理部。
主要研究领域为金融机构及金融风险管理、宏观经济分析、中国经济问题等。在《经济研究》、《改革》、《社会经济体制比较》、《财贸经济》等专业期刊上发表过多篇论文。 |
| 序 前言 倡导一种真正的风险文化 1 利率风险 1.1 利率及相关概念 1.2 利率风险来源 1.3 利率风险与再定价模型 1.4 存续期模型 1.5 小结 2 价格风险 2.1 固定收益工具 2.2 衍生工具 2.3 远期与期货 2.4 互换 2.5 期权 2.6 小结 3 VAR基础 3.1统计准备 3.2风险与回报 3.3 vAR参数的选择 3.4获取vAR的两种计算方法 3.5 VAR参数转换 3.6验证VAR 3.7小结 4 波动性与相关性 4.1组合的VAR 4.2里森的VAR 4.3波动性与相关性 4.4预测波动性和相关性的常用方法 4.5小结 附录4.1 恩格尔的ARCH模型 附录4.2 GARCH模型与EWMA模型 附录4.3 GARCH模型的最大似然估计法 5 计算风险值的参数化方法 5.1 方差一协方差方法 5.2 实施举例 5.3 小结 6 模拟估计、极值估计及压力测试 6.1 历史模拟法 6.2 蒙特卡罗模拟 6.3 极限值模型 6.4 压力测试 6.5 小结 附录6.1 极值理论基础 附录6.2 全球股市、债市和汇市波动情况(1987—1998) 7 市场风险的监管模型 7.1 巴塞尔资本协议关于市场风险的资本充足率要求 7.2 市场风险的标准计量法 7.3 标准模型与内部模型比较 7.4 用两种方法计算组合的资本要求 7.5 小结 8 信贷产品与信用风险 9 信用风险因子与风险损失 10 信贷组合与违约相关性 11 CreditMetrics信贷组合模型 12 穆迪KMV EDFs信贷组合模型 13 CSFP CreditRisk+信贷组合模型 14 麦肯锡CPV信贷组合模型 15 BASEL II信用风险监管模型（CP2） 16 BASEL II信用风险监管模型（CP3） 17 操作性风险及其计量 18 经济资本与股东价值 19 资本分配 主要参考文献 主要专业词汇中英文对照 |
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