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| [美]哈里·M·马科维兹美国人、由于他在金融经济学方面做出了开创性工作,获得诺贝尔奖。 |
| 资产组合选择和资本市场的均值—方差分析 出版前言 中文版序言 译者的话 序言 第1篇一般资产组合选择模型 1资产组合选择模型 标准的均值—方差资产组合选择模型 有上界的标准分析 托宾—夏普—林特纳模型 布莱克模型 空头地位需要附属担保品抵押的模型 名义与真实报酬 第1章附录 加权和的均值和方差 一般样本空间 第1章练习题 2一般均值—方差资产组合选择模型 一般模型的三种形式 非线性的例子 历史评述 第2章练习题 3一般模型的容量和假定 第2篇初步结论 4可行资产组合集的性质 5包含有均值、方差和标准差的集合 6有仿射约束集的资产组合选择模型 第三篇一般资产组合选择模型的解法 7非退化模型的有效集 8临界线算法的起步 9对退化模型的分析 10所有可行的均值一方差组合 第4篇特例 11二维分析的标准形式 12标准约束集和市场资产组合的效率 第5篇资产组合选择的计算机程序 附录 参考文献 专业术语索引 译者后记 …… |
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