| 《汇率冲击下的货币错配：理论模型、实证测度与政策选择》主要研究在发生汇率冲击时，货币错配的一般传导机制理论框架与中国货币错配的测度、评估与检验。其主要内容分四个方面：一是从理论框架方面演绎货币错配的相关理论。如何界定货币错配？究竟什么原因导致了货币错配？在发生汇率冲击时，货币错配影响经济的主要传导机制，尤其是在中国货币升值条件下的冲击机制。在这一传导过程中，资产负债表效应将会被引入。二是构造一个较为完善的测度模型，测度中国的总体货币错配状况，并且细分为公共部门、金融机构部门、公司部门、居民部门分别进行测度，最后对中国货币错配的严重程度和发展趋势作出评估。三是以公司部门、银行部门实际发生的数据对结论进行检验。四是分析所有可能的解决方案，并结合中国的特殊情况，提出真正适合中国的政策建议。 |
| 1 导言 1.1 选题背景 1.2 研究目的与研究方法 1.3 主要内容及框架 1.4 本韦的创新及贡献之处 2 货币错配与货币危机 2.1 如何界定货币错配 2.2 货币错配与货币危机理论 2.3 货币错配的缘起、原罪论与影响因素 2.4 资产负债表方法的应用 2.5 关于国内外货币错配研究的评价 小结 3 货币错配经济效应：理论模型 3.1 资产负债表效应：从货币错配到净值 3.2 净值效应：从净值到投资 3.3 本币升值条件下出现银行业危机的可能性 3.4 净值效应、竞争效应与产出 3.5 货币错配与经济政策的冲突 小结 4 中国货币错配总体测度 4.1 货币错配测度指标体系 4.2 数据 4.3 中国总体货币错配测度 4.4 中国货币错配总体状况 4.5 国际比较与评估 4.6 发展趋势估计 小结 5 中国货币错配：部门层面的交叉测度 5.1 各部门间资产负债表 5.2 公共部门资产负债表与货币错配 5.3 银行部门资产负债表与货币错配 5.4 公司部门资产负债表与货币错配 5.5 居民部门资产负债表与货币错配 5.6 部门间交叉货币错配状况 5.7 敏感性测算 小结 6 本币升值条件下的货币错配：公司部门的检验 6.1 测度方法与模型运用 6.2 确认方法 6.3 样本选择、数据期间与来源 6.4 总体绝对额分析 6.5 相对额分析 6.6 变动趋势分析 小结 7 本币升值条件下的货币错配：银行部门的检验 7.1 银行货币错配风险度量 7.2 确认方法 7.3 样本选择、数据期间与来源 7.4 银行业以净外币头寸代表的货币错配与银行危机可能 7.5 银行汇兑损益与外币报表折算差额 7.6 间接货币错配风险 小 结 8 中国的政策选择分析 8.1 中国的特定原因分析 8.2 可能的解决措施：一个回顾 8.3 注重内外均衡的宏观经济发展战略 8.4 更具灵活性的汇率制度安排 8.5 国际储备政策 8.6 发展外汇衍生品市场，培育对冲环境 8.7 更加审慎的银行部门监管 8.8 新兴市场国家货币指数债券与亚iIlI债券市场 8.9 对于其他政策的评价 小 结 9 本书主要结论、缺憾与进一步研究方向 9.1 主要结论 9.2 本书缺憾与进一步研究方向 参考文献 后记 |
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