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| 在上一个世纪五十、七十年代的两个时间段，有一些智者提出了“风险的处理和效益的优化”两个现代金融学的中心议题。从此，几乎所有数理金融的理论也都围红绕着这两个基本问题而展开。 |
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| 丛书总序 中文版序言 原版序言 原版前言 作者简介 1 概率理论：基本概念 1.1 引言 1.2 概率论 1.3 一些常用的分支 1.4 随机变量的最大值——极值统计学 1.5 随机变量之和 1.6 中心极限定理 1.7 相关、依赖和非稳态模型 1.8 随机矩阵的中心极限定理 1.9 附录A：非稳态和异常峰度 1.10 附录B：随机相关矩阵的特征值密度 1.11 参考文献 2 实际价格统计学 2.1 本章目的 2.2 二阶统计学 2.3 波动的时间变化 2.4 异常峰度和标度波动 2.5 远期利率曲线的统计分析 2.6 远期利率曲线的统计分析 2.7 相关矩阵 2.8 异常统计价格的简单机理 2.9 波动性相关和尾部的一个简单模型 2.10 结论 2.11 参考文献 3 极端风险和最优投资组合 4 期货和期权：基础概念 5 期权：一些专题 金融术语简明汇编导 符号索引 索引 译者后记 |
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