| 在上一个世纪五十，七十年代的两个时间段，有一些智者提出了“风险的处理和效益的优化”两个现代金融学的中心议题。从此，几乎所有数理金融的理论也都围绕着这两个基本问题而展开。 |
| 特伦斯·米尔斯是拉夫伯勒大学（Loughborough University）的经济学教授。他在沃里克大学(University of Warwick)获得博士学位，曾在里兹大学(University of Leeds)讲学，并在城市大学商学院(City University Business Sshool)和赫尔大学(University of Hull)担任教授 |
| 从书总序 中文版序言 作者中文版序言 本书简介 第二版序方 1、引言 2、单变量线性随机模型：基本概念 2.1 随机过程、遍历性和平稳性 2.2 随机差分方程 2.3 ARMA过程 2.4 线性随机过程 2.5 ARMA模型的建立 2.6 非平稳过程和ARIMA模型 2.7 ARIMA模型的建立 2.8 利用ARIMA模型预测 3、单变量线性随便机模型：深入课题 3.1 确定时间序列的积分次 3.2 分解时间序列：不可风成分模型和信号提取 3.3 持久性和趋势回归的测量 4、单变量非线性随机模型 5、拟合收益率分布 6、非积他金融时间序列的回归方法 7、积分金融时间序列的回归方法 8、积分金融?间序列分析的深入课题 |
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