| 本书拟采用规范与实证相结合、定量与定性相结合、微观与宏观相结合、国际与国内相结合的研究方法，从风险管理与保险的角度对保险风险证券化的理论基础进行探讨，提出了可保风险泛化理论、保险功能的深化回归理论与风险管理整合的层际理论；并设计或选取相应的量化模型对保险风险证券化进行经济学分析；采用比较分析法对保险风险证券化与再保险的关系进行较深入的研究，提出了保险风险证券化与再保险的“共生”关系理论。 此后，本书从制度供给的角度对保险风险证券化的监管问题进行初步研究；在此基础上紧密联系我国的巨灾风险实际选取地震这一代表型自然灾害对地震债券的定价模型进行思考，并在历史数据不足的情况下采用蒙特卡罗方法对地震债券的价格趋势进行模拟。 |
| 赵正堂，男，汉族，1978年11月生，湖北荆州人，经济学（保险学）博士，现为厦门大学金融系讲师、硕士生导师。已获国际寿险管理师（FLMI）资格证书，中国精算师资格厦门大学考试中心负责人，主要研究领域为保险经济学、保险精算、再保险理论与政策等，已在国内主要刊物上发表金融保险论文近20篇；参与翻译多部国外教材，目前正在主持福建省社会科学规划项目“构建海峡西岸和谐社会的保险支持动力系统研究”。 |
| 总序 摘要 0 导论 0.1 选题的目的及意义 0.2 选题的现实背景 0.3 研究的方法与技术路线 0.4 本书的篇章结构 0.5 主要创新与进一步研究的方向 第1章 保险风险证券化概述 1.1 保险风险证券化界定说的评介 1.2 本书对保险风险证券化的界定 1.3 保险风险证券化的分类 1.4 保险风险证券化的发展 1.5 国内外研究现状综述 1.6 小结 第2章 保险风险证券化的理论基础 2.1 概述 2.2 可保风险泛化理论 2.3 保险功能的深化回归理论 2.4 风险管理整合的层际理论 2.5 保险风险证券化原理的精算学分析 2.6 小结 第3章 保险风险证券化的经济学分析 3.1 保险风险证券化的需求分析 3.2 保险风险证券化对保险人承保能力的扩展 3.3 保险风险证券化与资本市场交易成本降低的相关分析 3.4 保险风险证券化对投资者收益的效应分析之一：市场模型 3.5 保险风险证券化对投资者收益的效应分析之二：夏普比率 3.6 小结 第4章 保险风险证券化与再保险 4.1 传统再保险的功能 4.2 当今国际再保险市场经营环境浅析 4.3 巨灾风险不断扩大背景下传统再保险的缺陷 4.4 保险风险证券化对传统再保险的影响 4.5 保险风险证券化的“风险三角”理论 4.6 小结 第5章 保险风险证券化的制度供给研究——监管视角的思考 5.1 保险风险证券化的监管问题 5.2 对保险风险证券化交易监管的最新进展 5.3 保险风险证券化对再保险监管所带来的挑战 5.4 小结 第6章 保险风险证券化的产品分析 6.1 巨灾债券 6.2 巨灾期权 6.3 气候期货 6.4 其他保险风险证券化商品 6.5 小结 第7章 关于我国运用保险风险证券化的思考 7.1 我国所面临的巨灾风险概述 7.2 我国运用保险风险证券化的利弊分析 7.3 我国运用保险风险证券化的几点建议 7.4 保险连接型证券的定价模型分析 7.5 我国地震债券的个案研究 7.6 小结 附录 附录一 全球具有代表性的政府巨灾保障计划 附录二 全球巨灾债券交易现状(截至2004年) 附录三 我国地震债券价格蒙特卡罗模拟的程序 参考文献 后记 |
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