| 在《商品交易顾问》一书中，编者汇集了业内定性和定量分析CTA的最佳思维。全书分为四篇，具体包括了：市场条件变化中的CTA业绩；使用数据包络分析的CTA单一效率和交叉效率大型对冲基金和CTA交易对期货市场波动率的影响；测度管理型期货的买入波动率策略；管理型期货基金以及其他信托产品；选择合适的CTA；如何设计商品期货交易计划等内容。 |
| 格雷格·格雷戈里乌纽约州立大学普拉茨堡校区商业与经济学院助理教授和研究协调员。他是基于同行审稿出版的伦敦《衍生品使用、交易和监管》杂志的对冲基金编辑，连续三年获得蒙特利尔学院金融数学的荣誉奖学金。他在魁北克和加拿大的经纪业和退休基金杂志发表了20多篇专业论文。目前正在为加拿大一个大公司进行对冲基金和CTA的定量和定性研究，长于使用高级统计方法就对冲基会之基金进行建模和评估。 |
| 总序 译者前言 序 前言 致谢 第一篇 业 绩 第一章 管理型期货和对冲基金：天作之合 引言 管理型期货 数据 股票、债券，加对冲基金或者管理型期货 对冲基金加上管理型期货 股票、债券、对冲基金和管理型期货 管理型期货造成的偏度下降 结论 第二章 基准化CTAs业绩 第三章 管理型期货业绩：持续性和收益来源 第四章 CTA业绩、存活性偏误和解散频率 第五章 运用数据包络分析的CTA业绩评价 第六章 市场条件变化中的CTAs业绩 第七章 使用数据包络分析的CTAs单一效率和交叉效率 第二篇 风险和管理型期货投资 第八章 大型对冲基金和CTA交易对期货市场波动率的影响 第九章 测度管理型期货的买入波动率策略 第十章 管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性 第十一章 使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险 第三篇 管理型期货：投资、佣金与监管 第十二章 管理型期货的投资 第十三章 管理和激励佣金对CTA业绩的影响：一个注解 第十四章 管理型期货基金以及其他信托产品：澳大利亚监管模式 第四篇 计划评估、选择和收益 第十五章 如何设计商品期货交易计划 第十六章 选择合适的CTA：一个或有要求权方法 第十七章 CTA与资产组合分散化：时间性研究 第十八章 CTA收益的随机游走行为 第十九章 收益增进的CTA分散化策略 第二十章 将CTA纳入资产配置流程：一个均值修正的风险价值框架 第二十一章 CTA收益的ARMA模型 第二十二章 CTAs的风险调整后收益：使用修正的夏普比率 第二十三章 管理型期货的时间分散功能 参考文献 |
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