| 前言 1 绪论 1.1 研究的背景与意义 1.2 研究的内容和方法 2 我国利率市场化进程、制约因素与趋势预测 2.1 我国利率市场化的进程 2.2 我国目前在利率市场化进程中存在的不足 2.3 利率市场化趋势分析 3 利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险及其管理现状 3.1 利率市场化与商业银行利率风险 3.2 商业银行利率风险成因分析 3.3 我国银行面临的利率风险分析 3.4 当前我国银行利率风险管理现状及其趋势分析 4 我国商业银行利率风险管理中基准利率的选择、期限结构构造及利率预测 4.1 金融市场基准利率的基本属性及其车外基准利率选择概述 4.2 当前我国金融市场基准利率的比较选择及其计量检验 4.3 基准利率选择总结：以银行间债券市场回购利率 4.4 我国基准性即期收益率曲线的构造 4.5 利率预——利率风险控制的前提 5 我国商业银行利率风险衡量方法 5.1 我国商业银行利率风险衡量现状 5.2 利率风险衡量方法及其选择 5.3 运用期限缺口法衡量银行的总体利率风险 5.4 运用持续期法衡量我国商业银行债券资产的利率风险 5.5 我国商业银行内含期权风险的衡量 5.6 VaR技术及其在商业银行利率风险管理中的应用 6 我国商业银行利率风险控制方法 6.1 利率风险控制的表内调整法 6.2 利率风险控制的表外调整方法—金融衍生工具方法 6.3 内含期权风险控制 7 利率风险监管模式 7.1 自律监管模式：BIS的利率风险监管原则 7.2 详细监管模式：OTS的利率风险管理方法 7.3 我国监管当局对利率风险监管模式选择 8 我国利率风险管理研究总结 8.1 研究总结 8.2 加强我国商业银行利率风险管理的其他建议 参考文献 |
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