| 前言 1.必备知识 1.1 确定状态下的选择 1.2 一般均衡理论 1.3 帕累托最优性 2.风险状态下的选择 2.1 期望效用理论 2.2 风险厌恶 2.3 投资组合问题 2.4 保险需求和审慎 2.5 注释、参考文献和习题 3.随机占优、共同基金分离和投资组合边界 3.1 随机占机 3.2 均值一方差分析 3.3 投资组合边界（风险资产） 3.4 投资组合边界（风险资产和无风险资产） 3.5 共同基金分离 3.6 注释、参考文献和习题 4.一般均衡理论和风险交易 4.1 风险分担和帕累托最优性 4.2 资产市场 4.3 跨时消费 4.4 基本资产定价定理Ⅰ 4.5 注释、参考文献和习题 5.风险溢价：资本资产定价模型和资产定价理论 5.1 资本资产定价模型 5.2 CAPM的实证检验 5.3 套利定价理论（APT） 5.4 APT的实证检验 5.5 注释、参考文献和习题 6.多期市场模型 6.1 投资组合选择、消费和均衡 6.2 基本资产定价定理Ⅱ 6.3 风险溢价和因素模型 6.4 无套利基本议程和泡沫 6.5 实证检验：价格一股利过程 6.6 实证检验：CCAPM、ICAPM和风险溢价 6.7 注释、参考文献和习题 7.信息和金融市场 7.1 信息在金融市场上的功能 7.2 关于市场有效的可能性 7.3 关于市场有效的不可能性 7.4 多期模型 7.5 实证分析 7.6 注释、参考文献和习题 8.不确定性、理性和异质性 8.1 不确定性、风险和概率 8.2 关于期望效用理论 8.3 异质行为人和实质理性 8.4 有界理性、不完全信息和学习 8.5 不完美和不完备市场 9.金融市场微观结构 10.公司财务 11.中介和监管 参考文献 术语对照表 |
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