| 本书是“新世纪高校证券期货专业系列教材”之一，全书以计量技术及工具为主线，穿插对金融市场理论的介绍，通过讲述每个金融理论采用各种计量工具的实证检验方法，将计量技术与金融理论紧密联系。 |
| 总序 前言 1 概率论与统计基础 1.1 总体、样本及随机变量 1.2 随机变量的统计特征 1.3 常用的概率分布 1.4 假设检验与置信区间 2 回归模型及应用 2.1 数据和模型 2.2 线性回归模型的参数估计和统计检验 2.3 不满足古典假设时的计量经济问题 2.4 虚拟变量与模型的稳定性问题 2.5 联立方程模型 2.6 面板数据模型 2.7 离散因变量模型 3 资产定价模型的实证检验 3.1 CAPM实证检验的经典方法 3.2 中国股市CAPM实证检验案例 3.3 三因素模型实证检验的经典方法 3.4 三因素模型在中国股市的实证检验案例 4 有效市场假说与事件研究法 4.1 有效市场理论的主要内容 4.2 有效市场假说的实证检验 4.3 事件研究法的过程 4.4 事件研究法的应用案例 4.5 事件研究法在中国的应用综述 5 一元时间序列的分析方法及应用 5.1 时间序列分析方法的特点与平稳性的提出 5.2 重要的时间序列 5.3 时间序列的平稳性检验 5.4 一元时间序列分析方法的应用：市场弱式有效假说的检验 6 多元时间序列的分析方法与应用 6.1 协整的含义及其在这证研究中的应用 6.2 协整检验与误差修正模型 6.3 向量自回归模型与协整的Johansen检验 6.4 Granger因果关系检验 7 ARCH模型族与金融时间序列波动特征的研究 7.1 ARCH模型族的产生背景 7.2 ARCH模型族的分类 7.3 ARCH模型族的检验与估计 7.4 ARCH模型族在中国的应用 附表 参考文献 |
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