| 金融工程广泛应用于金融风险管理、金融资产管理和交易策略分析、金融资产估价和金融产品创新等领域，本书在金融工程应用一编中较详细地介绍了金融产品创新、资产管理和金融风险管理。 本书用通俗的语言详尽介绍了衍生产品的估价理论和估价技术，只要读者具有微积分和概率论的初步知识，就可以学习和掌握衍生产品的估价理论和估价技术。此外还通过许多计算例子仔细比较了各种衍生产品估价技术的特点。 |
| 总序 前言 第一编 金融工程基础工具 1 远期、期货价格的性质 1.1 基本概念 1.2 远期合约价格的性质 1.3 期货价格与远期价格 1.4 股票指数期货 1.5 货币的远期和期货 1.6 商品期货 1.7 利率期货 本章小结 问题与习题 2 期权价格的性质 2.1 基本概念 2.2 期权价格的影响因素 2.3 期权价格的性质 2.4 期权组合与损益分析 本章小结 问题与习题 3 互换与互换期权价格的性质 3.1 基本概念 3.2 互换的简单应用 3.3 互换价值 3.4 其他互换 本章小结 问题与习题 4 固定收益证券价格性质 4.1 基本概念 4.2 固定收益证券价格影响因素分析 4.3 估价固定收益证券 4.4 测量利率风险 4.5 抵押(资产)支持证券分析 本章小结 问题与习题 第二编 衍生证券的估价 5 资产价格行为模型 5.1 基本概念 5.2 基础资产价格模型 5.3 多因素模型 本章小结 问题与习题 6 衍生证券定价理论 6.1 衍生证券估价的一般理论 6.2 股票衍生产品的定价 6.3 Black-Sch01eS偏微分方程 7 常见衍生产品的估价 8 多因素模型及其应用 第三编 估价的数值方法 9 数值分析原理 10 二叉树模型 11 蒙特卡罗模拟 12 偏微分方程与有限差分方法 第四编 金融工程应用 13 金融产品创新技术 14 套期保值与套利交易策略 15 风险价值与风险管理 参考文献 |
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