| 本书在研究金融机构信用风险测定与管理的过程中，一方面借鉴了国外在信贷风险管理、场外期权信用风险定价、互换交易信用风险定价和信用衍生工具定价的最新研究成果；另一方面又密切联系我国实际情况，认为金融机构未来的信用风险测定与管理不仅需要继续完善过去行之有效的信贷风险的传统管理方法，而且还需要继续完善过去行之有效的信贷风险的传统管理方法，而且还需要探讨不断出现的衍生产品的信用风险的测定与管理，只有这样，才能使金融机构始终在激烈的市场竞争中立于不败之地。
|
|
|
| 内容提要 ABSTRACT 导论 选题的意义 国外有关文献综述 本书的框架 本书的主要特点和创新 第一章 信用风险的特点及成因的理论分析 第一节 金融机构承担风险的框架分析 第二节 现代信用风险的特点 第三节 商业银行信贷风险概述 第四节 破窗理论与中国信用环境 第二章 商业银行信贷风险传统的分析与管理方法 第一节 银行传统的信用分析方法 第二节 银行传统的信用风险评估方法 第三节 银行内部评级系统 第四节 信用评级与信贷风险管理的关系 第五节 银行信用文化建设 第三章 信用风险定价的结构模型分析 第一节 莫顿结构模型 第二节 朗斯塔夫和斯克瓦兹模型 第三节 魏和郭模型 第四章 场外期权信用风险的定价模型及其运用 第五章 互换交易信用风险的定价模型及其运用 第六章 信用衍生工具的定价模型与运用 第七章 资产组合信用风险管理方法及评判 第八章 完善我国金融机构信用风险管理的策略 附录 字母标号涵义 参考文献 后记 |
内容加载中，请稍后...
商品评论（0条）