| 武剑，中国社会科学院经济学博士，中国人民银行金融研究所博士后，国家体改研究基金会高级研究员。长期在银行从事金融风险管理，在信贷管理、风险计量、经济资本以及新资本协议实施等方面具有较高的造诣。出版个人专著3部，先后在《经济研究》、《金融研究》等国家一级刊物上发表论文近百篇。曾任中国建设银行总行风险管理部助理总经理；上海浦东发展银行总行风险政策管理部总经理。现就职于中央汇金公司，任中国光大银行董事会专职董事、风险管理委员会主席。 .. << 查看详细 |
| 1 经济资本总论 1.1 资本概念 1.1.1 资本的作用 1.1.2 账面资本 1.1.3 监管资本 1.1.4 经济资本 1.1.5 区别与联系 1.2 银行资本的多重视角 1.2.1 不同的资本观 1.2.2 司库资本观 1.2.3 监管资本观 1.2.4 管理资本观 1.2.5 股东资本观 1.2.6 资本管理体系 1.3 从风险管理到资本管理 1.3.1 风险化解方式 1.3.2 经济资本内涵 1.3.3 风险约束作用 1.4 经济资本的基本原理 1.4.1 预期损失、非预期损失和极端损失 . 1.4.2 风险抵御手段 1.4.3 实物资本和虚拟资本 1.5 资本管理的发展历程 1.5.1 监管资本的发展历程 1.5.2 经济资本的发展历程 1.5.3 经济资本与监管资本 1.6 中国银行业与经济资本管理 1.6.1 实施经济资本管理的战略意义 1.6.2 实施经济资本管理的可行性分析 1.6.3 实施经济资本管理的基本策略 2 经济资本与信用风险 2.1 信用风险计量 2.1.1 信用风险的核心变量 2.1.2 信用风险的计量模式 2.1.3 信用风险的计量方法 2.1.4 信用风险的计量要求 2.1.5 信用风险的计量难点 2.2 违约概率模型 2.2.1 违约概率模型的比较分析 2.2.2 违约概率模型的发展趋势 2.3 违约损失率模型 2.3.1 测算违约损失率的基本要求 2.3.2 初级irb法的lgd模型 2.3.3 高级irb法的lgd模型 2.3.4 lgd计量方法 2.3.5 lgd模型建设 2.4 经济资本模型 2.4.1 基本概念 2.4.2 单笔债项的经济资本 2.4.3 资产组合管理 2.4.4 资产组合的经济资本 …… 3 经济资本与市场风险 4 经济资本与操作风险 5 经济资本配置 6 经济资本的实际应用 7 经济资本管理的实施 参考文献 |
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