| 前言 概要 第一章 评估全球金融稳定风险 全球金融稳定图 信用恶化——深度和广度如何？ 系统性风险急剧上升 新兴市场能否保持抗冲击能力？ 信贷收缩还是信贷紧缩？ 当前的政策挑战 附录1.1.全球金融稳定图：构建与方法 附录1.2.计算全球损失和银行风险暴露的方法 参考文献 第二章 结构性融资：定值和信息披露问题 复杂的结构性金融产品的定值与披露 表外实体的作用 结论与展望 附录2.1.美国公认会计原则（GAAP）简介 参考文献 第三章 市场与融资流动性不足：当私人部门风险变为公共部门风险 市场流动性风险的本质 融资流动性风险 市场与融资流动性动态 自2007年7月以来的流动性动态：一个实证调查 中央银行在市场与融资流动性不足期间发挥的作用 自2007年7月以来中央银行对流动性紧张压力的回应：一个实证调查 加强流动性风险管理的建议 结论 附录3.1.自2007年夏季以来的流动性动态 参考文献 词汇表 附录 代理主席的总结发言 统计附录 专栏 1.1.美国高收益公司债务市场和违约率前景 1.2.主权财富基金能够吸收市场波动性吗？ 1.3.全球银行资产负债表杠杆率上升 1.4.定量的金融稳定模型分析 1.5.银行稳定指数 2.1.结构性融资：什么是结构性融资以及它怎样发展到如此大的规模？ 2.2.什么时候AAA不再是AAA？（第1部分：抵押贷款支持证券（MBSs）和担保债务凭证（CDOs）简介） 2.3.什么时候AAA不再是AAA？（第2部分：实际评级与市场隐含的抵押贷款支持证券评级的比较） 2.4.什么时候AAA不再是AAA？（第3部分：担保债务凭证（CDOs）评级动态） 2.5.管道、结构性投资工具及高杠杆结构性投资工具（SIV-Lites） 2.6.结构性投资工具的合并：问题示例 3.1.市场流动性的决定因素 3.2.流动性调整的风险价值：处于市场流动性风险管理的前沿吗？ 3.3.衡量和控制银行流动性风险的标准方法 3.4.国际金融学会流动性风险管理原则 3.5.中央银行交易对手 3.6.流动性规定与巴塞尔进程 表 1.1.对截至2008年3月的金融部门潜在损失的估计 1.2.典型“垫头”或初始差额 1.3.部分新兴市场国家的宏观和金融指标 1.4.2007年10月《全球金融稳定报告》发布以来风险和状况的变化 …… 图 |
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