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| 为了进一步研究多银行贷款池的非对称、非线性的组合违约相关性，本文构建了基于多元正态逆高斯分布假设的因素模型，在条件独立性假设下得到了该贷款池的组合违约风险随机规律。数值计算比较分析表明正态逆高斯分布假设下发生多次违约的尾部极值概率显著增大，基于多元正态逆高斯分布假设的因素模型不仅能够比较清楚地刻画出多银行贷款组合的违约风险特征，而且能够很好地反映该贷款池组合违约行为的厚尾分布特性。 |
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