| 《外汇市场:高频数据的经验分析》由中国金融出版社出版。 |
| 作者：(英国)查尔斯・A.E.古德哈特(Charles A.E.Goodhard) (英国)理查德・帕内(richaed payne) 译者：单昕欣 |
| 引言 第一部分 外汇汇率分析 第一章 外汇市场：伴着惯性的随机漫步( 1988) 第二章 远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗( 1992) 第三章 为什么即期远期贴水未能预测未来即期汇率的变化(1997) 第二部分 日内外汇市场 第四章 路透社关于外汇市场行情的屏像：日元／美元和英镑／美元的即期市场(1991) 第五章 “新闻”和外汇市场(1989) 第三部分 使用一日内汇率数据进行的市价变动度量 第六章 外汇市场中的时时刻刻(1993) 第七章 伦敦外汇市场中每日交易活跃度的一些证据(1989) 第八章 在金融市场中起决定作用的每一分钟 (1991） 第九章 外汇市场的地理位置：关于“岛屿”假设的检验( 1992) 第十章 英镑一美元汇率的高频模型巾的新闻效应( 1993) 第十一章 连续时间内对中央银行外汇市场干涉的评估( 1993) 第十二章 高频即期外汇汇率的单位根检验(1993) 第十三章 外汇市场中的报价频率、差幅以及股价波幅之间的相互作用(1996) 第十四章 图表主义：一个受控的试验(1993) 第十五章 利用技术交易规则能够盈利吗？从日内外汇市场得出的结论(1997) 第四部分 即日汇率浮动与交易资料 第十六章 1993年6月的某天：路透社一项关于电子外汇交易系统 2002-2工作的研究(1996) 第十七章 外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学(1996) 第五部分 我们的立足点 第十八章金融市场中的高频数据：问题和运用( 1997) 结论和对未来研究的指导 译名表 |
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