| 本书全面讨论了操作风险的计算、分析和控制，为操作风险管理提供了一套切实可行的方案。 操作风险是由人的失误、系统失误、不完善的控制和程序、未经授权的活动和外部事件导致的非预期损失。在某些业务领域，操作风险比市场风险和信用风险更为重要，许多银行承认，由操作风险引起的损失已经超过去时１０亿美元，而其他未经披露的损失事件可能更为严重。 正是因为上述原因，最新发布的《巴塞尔新资本协议》增加了关于操作风险的内容，操作风险逐渐成为金融机构关注的焦点。 |
| 卡罗尔·亚历山大，曾经撰写与编辑有关数学和金融专业的14本书。为风险管理与投资分析软件的设计、开发与测试做过咨询。这些投资新工具包括：GARCH，指数跟踪、系统套利、波动交易、VaR和套利交易。最近设计的软件有：外汇交易基金高频率定价模型、操作风险资本模型。目前的研究领域为量子对冲基金策略、正交因子模型、多因子校正定价横型、区域性波动、新GARCH模型和对数混合密度。
她曾在萨斯大学和伦敦经济学院学习，获得代数理论学，博士和计量经济学硕士。1996年担任加拿大Algorithmics公司学术负责人。1998年，加入了日光全球控股公司，任市场风险横型主管。1999年以来，为英国瑞定大学ISMA中心风险管理研究会的理事，同时为PRMIA学术顾问委员会理事。 陈林龙，1964年12月生，江苏人。现任中国工商银行资产风险管理部副总经理，管理学博士。1993年进入中国工商银行总行工作，先后从事信贷计划、财务管理、资产负债管理和风险管理等工作。1998-1999年被派往加拿大Alberta大学学习，从事博士后研究，并在加拿大皇家银行总行工作一年。对宏纲经济、金融风险控制、商业银行管理、区域经济、财务管理、决策支持系统等有较深入研究，著有专著《现代西方商业银行核心业务管理》等2本，论文20余篇。社会兼职包括：加拿大中国金融协会（CCFA）副会长、全国金融青年委员等。 |
| 序 作者卡罗尔为中文版撰写的序言 前言 译者前言 第一部分 监管 第一章 操作风险的三大支柱 1.1 引言 1.2 第一支柱 1.3 第二支柱 1.4 第三支柱 1.5 保险 1.6 结论 第二章 操作风险的数量框架：指引、结构和报告制度 2.1 引言 2.2 指引 2.3 管理构架 2.4 报告制度 2.5 结论 第三章 操作风险的测量：巴塞尔方法 3.1 引言 3.2 《巴塞尔资本协议》的发展 3.3 操作风险的定义 3.4 基本指标法 3.5 标准法 3.6 管理质量的量化 3.7 结论 第四章 对巴塞尔协议关于操作风险管理建议的评论 4.1 引言 4.2 对《巴塞尔资本协议》关于操作风险管理建议的批判性检查 4.3 对报告操作损失数据的分析 4.4 其他监管建议和结构 第五章 法律风险和期诈：资本金分配、监控与保险 …… 第六章 操作风险与保险 第二部分 分析 第七章 操作风险损失的统计模型 第八章 损失分布方法 第九章 操作风险损失分布一般模拟框架 第十章 经济资本的计量 第三部分 管理 第十一章 经济资本的计量 第十二章 操作风险管理框架 第十三章 运用模型管理操作风险 第十四章 运用贝叶斯网管理操作风险 第十五章 操作风险管理 |
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