| 张成思，英国曼彻斯特大学经济学博士，英国皇家经济学会成员，2002-2006年留学期间在英国曼彻斯特大学经济学院讲授计量经济学（Econometrics）、高级统计学（Advanced Statistics）和高级数理经济学课程（Advanced Mathematics）等。现任教于中国人民大学财政金融学院。研究领域包括金融计量学、应用时间序列分析和货币经济学。近年来的部分研究成果曾人选英国皇家经济学会（Economic Journal主办单位）2006会议和世界计量经济学远东会议（2006）等顶尖学术会议论文。 |
| 第1章 计量经济学导论 1.1 为什么要研究计量经济学？ 1.2 何谓计量经济学？ 1.3 计量经济模型 1.4 如何取得数据？ 1.5 统计推论 1.6 研究形式 第2章 基础概率概念 2.1 实验、结果与随机变量 2.2 随机变量的概率分布 2.3 单一随机变量的期望值 2.4 应用联合概率密度函数 2.5 多元随机变量函数的期望值：协方差与相关性 2.6 正态分布 2.7 学习目标 2.8 习题 第3章 简单线性回归模型：设定与估计 3.1 经济模型 3.2 计量经济模型 3.3 估计支出关系的参数 3.4 学习目标 3.5 习题 第4章 最小二乘法的性质 4.1 最小二乘法为随机变量 4.2 最小二乘法的抽样性质 4.3 高斯一马尔可夫定理 4.4 最小二乘估计的概率分布 4.5 估计误差项的异方差 4.6 学习目标 4.7 习题 第5章 简单回归模型的推论：区间估计＼假设检验及预测 5.1 区间估计 5.2 假设检验 5.3 最小二乘预测式 5.4 学习目标 5.5 习题 第6章 简单线性回归模型：报告结果与选择函数形式 6.1 判定系数 6.2 报告回归的结果 6.3 选择函数形式 6.4 残差为正态分布吗？ 6.5 学习目标 6.6 习题 第7章 多元回归模型 7.1 模型的设定及数据 7.2 估计多元回归模型的参数 7.3 最小平方估计式的抽样性 7.4 区间估计 7.5 单一系数的假设检验 7.6 拟合优度 7.7 学习目标 7.8 习题 第8章 多元回归模型的进一步推论 8.1 F检验 8.2 检定模型的显著性 8.3 延伸模型 8.4 检定一些经济上的假设 8.5 非样本信息的使用 8.6 模型设定 8.7 共线性的经济变量 8.8 预测 8.9 学习目标 8.10 习题 第9章 虚设变量 第10章 非线性模型 第11章 异方差 第12章 自相关 第13章 随机回归式和短估计法 第14章 联立方程式模型 第15章 分布式滞后期模型 第16章 以时间序列数据进行回归 第17章 时间序列与横断数据的混合使用 第18章 定性的及有限的因变量模型 第19章 书写实证研究报告，以及经济数据的来源 统计表 索引 |
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